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2017-12-13 15:27:14进入论坛来源:人民网-人民日报

华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金LOF

2017

报告

第一季度

2017年3月31日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二一七年四月二十四日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2016年10月27日至2017年3月31日)

注:本基金合同于2016年10月27日生效。

根据华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为上证50AH优选指数,业绩比较基准为:上证50AH 优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。上证50AH优选指数反映上证50指数使用AH价差投资策略的整体表现,为投资者提供建立在上证50基础上的额外回报。该指数自2015年12月起正式发布,截至2017年3月31日,该指数成份股样本共计50只,其中A股25只,港股25只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。

1季度,国际方面,美国经济持续复苏,经济接近充分就业水平,通胀回升,美联储时隔3个月后于3月再度加息,将联邦基金利率提高25 个基点至0.75%-1%;欧洲央行维持主要政策利率不变,延长QE至2017年12 月,但鉴于欧元区经济有所回温,部分投资者已开始预期欧洲央行2018年有可能退出QE。国内方面,经济企稳迹象延续,企业盈利出现回升,CPI温和上涨。报告期内,受美联储加息、央行去杠杆等因素影响,货币市场利率逐步抬高,人民币对美元汇率保持相对稳定。由于部分城市房价出现快速上涨,3月政府密集出台了针对房地产行业的调控政策。

市场方面,2017年初,因解禁和减持压力,A股高估值中小市值个股曾历经一轮调整,而后随着市场对上市公司基本面改善预期的持续提升,市场情绪持续高涨,在短期利率抬升、地产政策收紧、商品价格下跌等背景下,以大蓝筹、“一带一路”和消费等为代表的板块仍带领市场走出了一波震荡向上的行情。中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响,市场呈现震荡上涨的走势,整体走势强于A股。

基金投资运作方面,报告期内,管理人在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股股份类别调整等工作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年3月31日,本基金份额净值为1.019元,本报告期份额净值增长率为5.49%,同期业绩比较基准增长率为4.45%。

4.5 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

注:本基金本报告期末通过沪港通机制投资香港股票的公允价值为102,029,788.64元,占基金资产净值比例为46.46%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:所用证券代码采用当地市场代码。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定,投资于标的指数为基础资产的股指期货,旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

6 开放式基金份额变动

单位:份

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

8.2.1报告期内披露的主要事项

2017年1月14日发布关于华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)2017年非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告。

2017年2月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构的公告。

8.2.2其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在ETF基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏上证50AH优选指数(LOF)和华夏快线ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。

在客户服务方面,1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制,更好地满足客户理财需求;(2)升级基金管家app,与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作,为客户提供更多的理财渠道;(3)开展多种客户活动,为客户提供多样化的关怀服务。

9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证监会准予基金注册的文件;

9.1.2《华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

9.1.3《华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

9.1.4法律意见书;

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二一七年四月二十四日

责任编辑:刘晓明

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